OTO KORELASYON

zaman serisi niteliğindeki değişkenler arasında mevcut ilişkiler basit korelasyon teknikleri ile ortaya çıkarılamaz. Nedeni, kullanılan variyans ve kovariyans formüllerinin, arka arkaya örnekler çekildiğinde bir örnekteki değerlerin diğerlerinden bağımsız ve hata terimlerinin tesadüfi karekterde olduğu varsayımlarına dayanmasıdır.
Bir zaman serisinde ise birbirini takip eden yıllara ait değerler arka arkaya yapılan gözlemler olarak düşünülürse birinci varsayımın pek geçerli olmadığı kabul edilmelidir. Ayrıca ortalamadan ayrılışlar da tesadüfi hata niteliğinde olmayıp trend’e bağlı sistematik ayrılış özelliği gösterir.
İşte bu sebeplerden ötürü bir zaman serisinde birbirini takip eden hadlerin birbirleri üzerindeki tesirlerini ölçmek için oto korelasyon katsayısı (r) hesaplanır veya Durbin-Watson (d) testi uygulanır.
2e, e,-.
%(et – 6|_ı^z
d —
d için en makbul değer 2 civarında çıkmasıdır; çünkü sıfır oto korelasyonu gösterir. Sıfıra yakın d değerleri (r^1 ) pozitif. 4’e yakın d değerleri (r r—>—1) negatif oto korelasyonu verir.
Oto korelasyonun varlığı anlaşılmışsa bu tesiri gidermek için korelasyon katsayısı trend’den ayrılışlar veya birinci farklar (Xİ~Xİ_1) arasında hesaplanmalıdır.
Almancası : Autokorrelation.
Fransızcası ; autocorrélation.
İngilizcesi : autocorrélation.
(Bk; korelasyon, zaman serilerinin tahlili).

Yorum yazın